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Fiditalia, appartenente alla solida e prestigiosa realtà economica-finanziaria del Gruppo Société Générale, è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in cui opera da più di quarant'anni e nel quale si è affermata come società "multiprodotto" e "multicanale". Propone la seguente posizione per laureati che vogliono confrontarsi con un contesto dinamico e in forte crescita: AREA RISK MANAGEMENT – CREDIT RISK ANALYST - sede di lavoro Milano Perché in Fiditalia? Perché avrai l'opportunità di confrontarti con un team di professionisti e di iniziare un percorso di crescita che arricchirà il tuo bagaglio professionale. Di cosa ti occuperai? Verrai inserita/o nell'ambito della Direzione Risk Management presso il Servizio "Portfolio Risk & Modelli" e fornirai supporto operativo e metodologico sulle tematiche IRBA (Internal Ratings-Based Approach). In Fiditalia ti confronterai quotidianamente con il tuo team supportandolo nelle attività di analisi e remediation dei modelli IRBA (PD, LGD, LGD default).Nel dettaglio, ti occuperai di revisione metodologica dei modelli di rischio di credito nei seguenti ambiti: segmentazione del portafogliodefinizione dei driver di rischiocalibrazione e validazioneLGD downturnmargini di conservativismocontributo alla redazione e aggiornamento della documentazione da inviare alla Capo Gruppocollaborazione alla predisposizione di risposte formali alla BCE, inclusa la raccolta di evidenze quantitative e qualitative, in riferimento alla Model Change Policy regolamentareinterazione con team interni e di Capo Gruppo, rispettivamente per la finalizzazione delle analisi e per supporto alla validazione da parte di LoD2 Quale titolo di studio cerchiamo? E quali Skill tecniche devi avere? La ricerca è rivolta a laureati in Economia, Finanza, Matematica, Statistica o discipline affini, il cui profilo sia caratterizzato da: conoscenza di base dei modelli di rischio di credito (PD, LGD, EAD)preferita familiarità con il framework IRBA e la normativa di riferimento (CRR, EBA Guidelines)preferita conoscenza dei processi di model development e model validationconoscenza di SAS, SQL, Python o R per analisi quantitativeottima conoscenza della lingua inglese Competenze e Requisiti apprezzati: buona capacità di analisi quantitativa e gestione dei datiattenzione al dettaglio e orientamento alla qualità del datocapacità di lavorare in team e su più task contemporaneamente Contratto: tempo determinato, contratto bancario CCNL credito   Sede di lavoro: Milano JOIN US!